Leitfaden Die Anpassung von kopierten Trades an verschiedene Kontostände
Der schnellste Weg, um ein kopiertes Konto zu zerstören, besteht darin, die Größe des Lots zu ignorieren. Ein One-Lot-Trade, der bei einem Master-Konto vernünftig ist, ist bei einem Slave-Konto unverantwortlich. Die richtige Größe des Lots zu wählen – so dass jedes Konto die gleiche Größe hat Risiko, Nicht dasselbe viel — ist es, was einen Handelskopierer sicher macht.
Die Regel: Risiko bei Kopien, nicht bei der Roh-Lotsize. Ein Handelskopierer sollte die Positionen jedes Sklaven an seine eigene Bilanz und Risikotoleranz anpassen, sodass ein auf dem Master korrekt dimensioniertes Trade auch auf allen Nachfolgern korrekt dimensioniert wird – groß oder klein. HFT Forex Copier bietet Ihnen vier Größenmodi, um genau das zu erreichen.
Warum identische Lose Konten sperren
Lots sind absolut; Konten nicht. Kopieren Sie 1.00 Lots von einem großen Master auf einen kleinen Slave, und der gleiche Markttrend, der den Master 0,5% des Saldos kostet, kann den Slave 10% Kosten verursachen. In einem Proporfolio-Konto ist das ein sofortiger Verstoß gegen die tägliche Verlustgrenze. Das Problem liegt nicht in der Strategie; es liegt darin, dass die Roh-Lotgröße die Höhe der tatsächlich hinter jedem Konto stehenden Gelder ignoriert.
Die vier Möglichkeiten, eine kopierte Position zu dimensionieren
1. Festes Los
Jeder Slave handelt nach der von Ihnen festgelegten Handelsgröße, unabhängig vom Master. Es ist einfach und vorhersehbar, aber er ignoriert Unterschiede in der Ausrichtung der Positionen, weshalb es nur für Konten ähnlicher Größe geeignet ist oder wenn Sie eine gezielte feste Ausrichtung wünschen.
2. Multiplikator
Der Sklavenhandel multipliziert das Lot des Herrn mit einem von Ihnen gewählten Faktor (0,1, 0,5, 2,0). Das ist leicht nachzuvollziehen und gut, wenn Sie den gewünschten Verhältnis kennen, aber Sie müssen immer den Faktor auswählen, der der Größe jedes Kontos entspricht.
3. Ausgewogen prozentual
Die Höhe der Belohnung eines Sklaven richtet sich nach dem Verhältnis der beiden Bilanzen (oder Equity). Ein Sklave mit der Hälfte der Balance des Herrn erhält automatisch die halbe Menge. Dies sorgt für eine proportionale Belohnung, während die Bilanzen schwanken, und ist die vernünftige Standardeinstellung für Konten unterschiedlicher Größe.
4. Risikobasiert
Die Slave-Größe zum Zielrisiko – ein Prozentsatz des eigenen Kontostands pro Trade – wird anhand der Stop-Distanz berechnet. Diese Methode ist die robusteste, da sie die Ausgleichszahlung ermöglicht. Risiko Über alle Konten hinweg statt nach der theoretischen Größe und passt sich an den Stop-Level jedes Trades an. Es ist der geeignete Modus zur Absicherung eines strengen Ausgleichslimits.
Ein Beispiel, das schnell erklärt werden kann
| Konto | Gleichgewicht | Festeinstellung 1.0 | Ausgewogen prozentual | Risiko-basiert (1%) |
|---|---|---|---|---|
| Meister | $100,000 | 1.00 | 1.00 | Größe bis 1% Risiko |
| Slave A | $50,000 | 1,00 (zu groß) | 0.50 | 1% von $50.000 |
| Slave B | $5,000 | 1,00 (das bringt es auf die Palme) | 0.05 | 1% von $5.000 |
Das Fixed-Lot setzt bei allen Konten die gleiche 1,00-Stärke an und zerstört das kleine Lot. Gleichgewichtsorientierte und risikobasierte Strategien sorgen dafür, dass jedes Konto innerhalb einer angemessenen Auslegung gehalten wird.
Maßanpassung für die Reduzierung der Pro-Firm-Kapitalausstattung
Proporzionale Kontrakte setzen eine strenge Einschränkung: eine tägliche Verlustgrenze und eine Gesamtkapitalabnahme-Grenze, die oft 5% bzw. 10% USD beträgt. Größe jedes Proporzientenkontrakts entsprechend dem Risiko oder dem Kontostand so, dass ein einzelner kopierter Trade – oder ein verlorener Cluster – die tägliche Grenze des kleinsten Kontos nicht überschreiten kann. Genau deshalb ist die pro Kontostand getrennte Größenbestimmung wichtig: Prop-Trading-Kopierer, und passt dabei zu der Bestätigung der Regeln Ihres Unternehmens welche Brokerplattformen Kopierhandel ermöglichen.
Die Fallstricke, die Menschen in Schwierigkeiten bringen
- Mindestlot und Rundung. Ein kleinerer Skalierungsfaktor kann auf den Mindestwert des Brokers (oft 0,01) reduziert werden, was größer sein kann als erwartet. Prüfen Sie das effektive Risiko auf Ihrem kleinsten Konto.
- Balance vs. Eigenkapital. Entscheiden Sie, ob die proportionale Größenanpassung die Ausgleichsbalance oder das tatsächliche Eigenkapital berücksichtigt; sie divergieren, wenn Trades geöffnet sind.
- Nutzen Sie die Unterschiede. Die unterschiedliche Hebelwirkung zwischen den Konten verändert nicht nur das Risiko, sondern kann auch die Höhe des Kontos verringern, sodass ein Trade nicht ausgeführt werden kann, wenn das Kontoguthaben zu niedrig ist.
- Den Halt vergessen. Risiko-basierte Dimensionierung erfordert eine Stop-Länge; Trades ohne eine festgelegte Stop-Länge führen zu einer Rückkehr zur hypothetischen Dimensionierung.
Welchen Modus sollte man verwenden?
Für Konten unterschiedlicher Größe beginnen Sie mit ausgewogen proportional. Wenn Sie eine Ausgleichslimit schützen oder möchten, dass jedes Konto denselben Risikofaktor eingeht, verwenden Sie risiko-basiert. Reserveieren Sie feste Lots und Multiplikatoren für Konten mit gleicher Größe oder bewusst exponierte Handelsstrategien.
Wie kopiere ich Trades auf Konten mit unterschiedlichen Saldos?
Verwenden Sie einen Dimensionierungsmodus, der sich an jeden einzelnen Konto anpasst: Der Maßstab ist ausgeglichen und entspricht dem Verhältnis der Kontoguthaben, und die Risikobasierte Dimensionierung richtet jedes Konto auf einen festgelegten Prozentsatz seines eigenen Kontoguthabens aus. Beide Maßnahmen verhindern, dass ein kleineres Konto eine Position mit dem Umfang eines Großkontos einnimmt.
Welcher Lottierungsmodus ist für einen Handelscopier am sichersten?
Risiko-basierte Dimensionierung ist in der Regel am sichersten, da sie das Risiko pro Trade für alle Konten gleichstellt, anstatt Rohmengen zu kopieren, was strenge Abbaulimits schützt.
Warum ist mein kleiner Account beim Kopieren explodiert?
Fast immer, weil es die Roh-Lotsgröße des Master kopierte. Ein Lotshandel von 1,00 auf einem großen Master ist auf einem kleinen Konto viel zu groß. Wechseln Sie zu einem balancensymmetrischen oder risikobasierten Sizing.
Wie sollte ich kopierte Trades auf einem Pro-Firma-Konto dimensionieren?
Die Größe der Kontoforderungen muss so gewählt sein, dass ein einzelner Trade die täglichen und Gesamtfallgrenzen des Kontos nicht überschreitet – die risikobasierte Dimensionierung ist auf einen Prozentsatz festgelegt, der deutlich über der Grenze liegt und auf Ihre kleinste Kontoforderung überprüft wird.
Betrifft die Rundung auf das Mindestlot?
Ja. Bei sehr kleinen Konten kann der skalierte Lotwert auf den Mindestbetrag des Brokers aufsteigen, was ein höheres Risiko als geplant bedeutet. Prüfen Sie immer das tatsächliche Risiko auf Ihrem kleinsten Slave.