Guia Dimensionamento de negociações copiadas em diferentes saldos de contas
A maneira mais rápida de perder uma conta duplicada é ignorar o tamanho das posições. Uma negociação de um lote que seja prudente em um master de 100.000 é imprudente em um escravo de 5.000. Ajustar o tamanho das posições de forma correta — de modo que cada conta tenha o mesmo tamanho risco, Não é a mesma coisa muitos — é o que torna um copiador de negócios seguro de usar.
A regra: risco de copiar, não tamanho do lote bruto. Um copy trader deve dimensionar a posição de cada escravo de acordo com o seu próprio saldo e tolerância ao risco, de modo que uma negociação dimensionada corretamente no master seja dimensionada corretamente em todos os seguidores — grandes ou pequenos. O HFT Forex Copier oferece quatro modos de dimensionamento para fazer exatamente isso.
Por que lotes idênticos quebram contas
As lotas são absolutas; as contas não são. Copie 1.00 lot de uma conta principal para uma pequena escrava e o mesmo movimento de mercado que custa ao principal 0,5% % do saldo pode custar ao escravo 10%%. Em uma conta prop, isso constitui uma violação instantânea do limite diário de perda. O problema não é a estratégia; é que o tamanho da lota bruta ignora quanto dinheiro está realmente disponível para cada conta.
As quatro maneiras de dimensionar uma negociação copiada
1. Lote fixo
Cada negociação de escravo exige um tamanho de lotes definido pelo comerciante, independentemente do proprietário. Simples e previsível, mas ignora as diferenças de equilíbrio, portanto é adequado apenas para contas de tamanho semelhante ou quando você deseja uma exposição fixa deliberada.
2. Multiplicador
O negócio de escravos multiplica a quantia do patrão por um fator escolhido pelo usuário (0,1, 0,5, 2,0). É fácil de entender e funciona bem quando você sabe qual o fator desejado, mas ainda é preciso escolher o fator para adequar o tamanho de cada conta.
3. Equilibrado e proporcional
O patrimônio do escravo varia de acordo com a proporção das duas balanças (ou equidades). Um escravo com metade do patrimônio do patrão recebe automaticamente metade do tamanho. Isso mantém a exposição proporcional à medida que os patrimônios se deslocam, sendo o padrão sensato para contas de diferentes tamanhos.
4. Baseado em risco
O tamanho da posição de um escravo em relação ao risco-alvo — um percentual do seu próprio saldo por trade, considerando a distância de stop. Este é o mais robusto, pois equaliza risco em todos os casos, em vez de pelo tamanho nominal, e adapta-se à parada de cada operação. É o método a utilizar para proteger um limite de redução de capital estrito.
Um exemplo prático
| Conta | Equilíbrio | Corrigido 1.0 | Em proporção com o equilíbrio | Baseado em risco (1%) |
|---|---|---|---|---|
| Mestre | $100,000 | 1.00 | 1.00 | medida 1% risco |
| Escravo A | $50,000 | 1,00 (demasiado grande) | 0.50 | 1% em $50 mil |
| Escravo B | $5,000 | 1,00 (não dá pra acreditar) | 0.05 | 1% de $5.000 |
O lote fixo aplica a mesma taxa de 1,00 em todas as contas e destrói a conta pequena. A taxa proporcional ao saldo e a taxa baseada no risco mantêm cada conta dentro de uma exposição razoável.
Dimensionamento para limites de drawdown dos suportes
As contas de prop adicionam uma restrição rígida: um limite diário de perda e um limite geral de drawdown, geralmente 5% e 10%. Dimensionem cada prop slave de forma baseada em risco ou proporcional ao saldo, para que uma única operação copiada — ou um cluster de perdas — não ultrapasse o limite diário da conta mais pequena. É exatamente por isso que a dimensionamento por conta é importante. copiador de prop firm, e combina com a confirmação das regras da sua empresa Quais corretoras de opções permitem a prática do copy trading.
Os obstáculos que deixam as pessoas desorientadas
- Lote mínimo e arredondamento. Uma pequena quantia de moeda que um escravo possa negociar pode ser reduzida ao mínimo do corretor (geralmente 0,01), o que pode ser maior do que o previsto. Verifique o risco efetivo na sua conta mais pequena.
- Saldo versus patrimônio líquido. Decida se o dimensionamento proporcional acompanha o equilíbrio ou o valor líquido disponível; eles divergem quando as transações estão abertas.
- Explorar as diferenças. A alavancagem diferente entre as contas altera a margem, não o risco, mas pode bloquear uma operação se a margem ficar insuficiente.
- Esquecendo a parada. O dimensionamento baseado em risco exige uma distância de stop; as negociações sem um stop definido retornam ao dimensionamento nominal.
Que modo você deve usar?
Para contas de diferentes tamanhos, comece com em proporção com o equilíbrio. Se você está protegendo um limite de drawdown ou quer que todos os contas corram o mesmo risco, use baseado em risco. Reserve lotes fixos e multiplicadores para contas de tamanho semelhante ou escolhas deliberadas de exposição.
Como faço para copiar transações para contas com diferentes saldos?
Use um modo de dimensionamento que escala de acordo com cada conta: escala proporcional ao saldo, com base na proporção do saldo, e dimensões baseadas no risco, dimensionando cada conta para um percentual definido do próprio saldo. Ambos impedem que uma conta menor assuma uma posição com tamanho superior ao do principal.
Qual é o modo mais seguro de dimensionamento de lotes para um copiadoador de ações?
O dimensionamento baseado em risco é geralmente o mais seguro, pois equaliza o risco por trade entre contas, em vez de copiar lotes inteiros, o que protege os limites de drawdown mais rigorosos.
Por que minha conta pequena explodiu durante a cópia?
Quase sempre porque copiava o tamanho de lote bruto do master. Uma negociação de 1,00 lote em um master grande é muito grande em uma conta pequena. Mude para dimensionamento proporcional ao saldo ou baseado no risco.
Como devo dimensionar as negociações copiadas em uma conta de corretora?
O tamanho permite que um único trade não ultrapasse os limites diários e totais de perda da conta — o dimensionamento baseado no risco está vinculado a uma porcentagem bem acima do limite, verificada em relação à conta mais pequena do seu perfil.
Importa a arredondagem para o lote mínimo?
Sim. Em contas muito pequenas, o lote dimensionado pode chegar ao valor mínimo do corretor, o que implica um risco maior do que o previsto. Sempre verifique o risco efetivo na conta mais pequena.